CFA
R39.3 최소분산 포트폴리오
macanh
2020. 6. 26. 05:45
최소분산 포트폴리오 (Minimum-Variance portfolio)란?
목적은 포트폴리오 위험이 최소화 되도록 하는 자산배분방법. 개별 종목의 위험과 수익률을 분석해 리스크가 가장 낮고 수익률이 우수한 투자비중을 계산한다. 앞서 공부한 efficient frontier 그래프에서 MVP 를 찾을 수 있다.
수익률과 변동성의 효율적 곡선에서 가장 왼쪽 지점, 분산이 낮은 포트폴리오를 만드는 것.
https://incastle-study.tistory.com/74
Chapter 6. Mean-Variance Portfolio Theory || Part 4
6.6 The Markowitz Model (mean-variance model, analysis라고도 불림) Assumptions of the M-V model Assumptions of the mean-variance approach 모든 투자자들은 mean(Return)과 variance(risk)만을 고려한다...
incastle-study.tistory.com
글로벌 최소분산 포트폴리오(Global Minimum-Variance portoflio)
